Аннотация:Поиск справедливой цены американского опциона - сложная задача, имеющая исключительную значимость в области финансов. Особенно усложняется задача для случая, когда цена актива, на который оформлен опцион, описывается диффузионными процессами со стохастическими параметрами. Курсовая работа посвящена изучению нового подхода к оцениванию американского пут-опциона, предложенного в статье Li Chen, Guang Zhang (2021). Mетод показывает высокую точность и в будущем может послужить хорошей альтернативой биномиальному методу оценивания опционов. Кроме того, он позволяет аппроксимировать границу оптимальной экспирации дериватива, то есть предоставляет стратегию управления опционом. В работе проводится анализ данного метода и приводятся теоремы, на основе которых данный метод строится. Одна из них предоставляет возможность разложения цены американского опциона в сумму цены европейского и дополнительной премии, получаемой при ранней экспирации дериватива.