|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Стохастическая волатильность: моделирование и асимптотические подходы к оцениванию опционов.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Сонин Михаил Александрович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 4
- Аннотация: Опционы являются одними из самых сложных производных финансовых инструментов. Oни популярны в сфере инвестиционного банкинга, так как дают возможность не только принести прибыль компании или клиентам, но и хеджировать риски. Самой популярной моделью для оценивания опционов является модель Блэка-Шоулза, но она верна для постоянной волатильности, что не совпадает с реальностью. Kурсовая работа посвящена изучению подходов в оценивании опционов в модели локально-стохастической волатильности. В ней изучаются подходы, описанные в статье Lorig, Sircar (2014). Использование методов стохастических дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных (а именно, параболических уравнений) и математического анализа, позволяет сформулировать и доказать две теоремы: о виде искомого решения, которое получается при помощи теории возмущений, и его асимптотике по отношению к реальному ответу.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович