|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Оценка (прайсинг) вариационных свопов через процессы Маркова. /Pricing Variance Swaps on Markov Processes.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Кремер Тимур Игоревич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 4
- Аннотация: Цель курсовой работы - ознакомиться со статьей об оценке вариационных свопов, где моделирование происходит процессoм Маркова. Подробный реферат содержит несколько лемм с доказательствами, а также теорему, помогающие сформулировать принцип оценки вариационного свопа. В статье P. Carr, R. Lee, and M. Lorig (2019) приводится обобщение результата, полученного в статье Carr, P., R. Lee, and L. Wu (2012), в которой рассматривались процессы Леви.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович