Аннотация:Цель курсовой работы - ознакомиться со статьей об оценке вариационных свопов, где моделирование происходит процессoм Маркова. Подробный реферат содержит несколько лемм с доказательствами, а также теорему, помогающие сформулировать принцип оценки вариационного свопа. В статье P. Carr, R. Lee, and M. Lorig (2019) приводится обобщение результата, полученного в статье Carr, P., R. Lee, and L. Wu (2012), в которой рассматривались процессы Леви.