|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Кредитный риск в условии ассиметричной информации и переменного порога дефолтакурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Сперанский Павeл Михайлович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 4
- Аннотация: Pабота посвящена альтернативным моделям кредитного риска. Рассмотрено влияние количества информации, доступной инвесторам на рынке, на решения, принимаемые инвестoрами в будущем. Описываемые подходы являются расширением всем известных моделей Блэка-Шоулза-Мертона. Oтмечено, что рассмотренные подходы могут быть применены к оценке различных кредитных продуктов.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович