|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Использование уравнений в частных производных для ценообразования опционов с корректировками стоимости (xVA).курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Ровас Александр Анатольевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 3
- Аннотация: Цель курсовой работы - изучение статьи Falko Baustian, Martin Fencl, Jan Pospíšil, and Vladimír Švígler «A note on a PDE approach to option pricing under xVA». В данной статье был разобран подход, позволяющий получить аналитическое решение уравнения в частных производных, описывающего корректировки стоимости опциона (или иных деривативов). При этом были представлены численные результаты, показывающие состоятельность данного метода, и в частности, то, что полученная формула может применяться наравне с широко используемыми методами нахождения цены: моделированием методом Монте-Карло и численным решением уравнений в частных производных.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович