|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
О функционально порождённых торговых стратегиях.курсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кабанов Юрий Михайлович
- Автор: Шкенев Петр Андреевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2021
- Курс: 3
- Аннотация: Цель курсовой работы заключалось в изучении работы Ioannis Karatzas, Donghan Kim “Trading strategies generated pathwise by functions of market weights”. Суть поставленной проблемы заключается в построении торговых стратегий, приносящих доход, на основе специального класса функций без применения аппарата теории вероятностей. Данная работа начинается с рассмотрения потраекторных аналогов формул Ито (формула Фёллмера-Ито) и Танаки (формула Вюрмли-Танаки). Далее, вводится понятие торговых стратегий, или портфелей, и определяется класс регулярных функций, используемых для построения стратегий. Приводятся примеры регулярных функций, для доказательства регулярности используются расмотренные формулы Фёллмера-Ито и Вюрмли-Танаки. Затем вводятся два метода построения стратегий – аддитивный и мультипликативный, рассматриваются свойства таких стратегий. Наконец, вводится понятие сильного арбитража и рассматриваются условия его возникновения для рассмотренных ранее стратегий.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович