|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Прогнозирование финансовых временных рядов с использованием нейронной сети и анализа поведения рынкакурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кумсков М.И.
- Автор: Мартынов Николая Сергеевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра вычислительной математики
- Год защиты: 2022
- Курс: 4
- Аннотация: Для решения задачи прогнозирования финансовых временных рядов и других нестационарных процессов в работе предложен метод прогнозирования, основанный на обнаружении закономерностей, предсказывающих будущую динамику ряда непосредственно внутри самого ряда, а также полученных из анализа всего остального рынка, которые описывают дальнейшее поведение ряда. Результатом решения этой задачи предложен метод прогнозирования финансовых временных рядов и методы оптимизации параметров разработанной архитектуры нейронной сети, проведены вычислительные эксперименты на примере предсказания движения цены акции, а также определены дальнейшие направления исследований в обзорном виде
- Добавил в систему: Кумсков Михаил Иванович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | Martyinov-Kursovaya-2022.pdf | 3,5 МБ | 6 июня 2022 [kumskov] |