Аннотация:Курсовая работа Дунаева Ярослава посвящена классической модели Хестона моделирования цены финансового актива и волатильности для оценки опционов. Автор исследует проблемы и неточности, возникающие при использовании данной модели в исследованиях реальных экономических процессов, после чего предлагает алгоритм выбора модели экономической динамики, позволяющий преодолевать эти трудности путём перехода к различным вариациям и обобщениям модели Хестона.
В работе изучены обобщения модели Хестона, которые опробованы на реальных данных различных опционов на индекс S&P500. Главным результатом работы является алгоритм подбора оптимальной модели для заданных начальных условий. Эта методика может быть полезна при прайсинге опционов. Достоинством работы является наглядность и практическая польза полученных результатов.