|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Моделирование и анализ криптопортфелякурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Миронов А.М.
- Автор: Честнов Роберт Валентинович
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра математической теории интеллектуальных систем
- Год защиты: 2022
- Курс: 4
- Аннотация: В курсовой работе Роберта Честнова представлен детальный процесс построения оптимального портфеля криптоактивов: сначала выбирается подходящая многомерная ARMA-GARCH модель для прогнозирования динамики доходности криптоактивов, после чего было предложено два варианта оптимизации криптопортфеля, которые сравниваются с эталонными показателями индекса S&P 500. Главным результатом работы является следующее утверждние: доходность портфеля из комбинации сильно волатильных криптоактивов с учетом минимизации риска выигрывает у основного индекса фондового рынка (S&P 500). Также автор формулирует вывод, что минимальный портфель CVaR имеет самую высокую доходность с поправкой на риск. Все вычисляемые параметры были протестированы на исторических данных. Также преимущество представленного алгоритма построения криптопортфеля заключается в его гибкости и относительно простой реализации.
- Добавил в систему: Миронов Андрей Михайлович