|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Прогнозирование финансовых временных рядов на основе нейронных сетей с памятьюкурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кумсков М.И.
- Автор: Зюзин Владислав Андреевич
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра вычислительной математики
- Год защиты: 2023
- Курс: 3
- Аннотация: Традиционные статистические методы зачастую сталкиваются с различными проблемами при анализе финансовых данных из-за их нерегулярности. Для повышения точности прогнозирования в настоящее время все чаще используются методы машинного и глубокого обучения. Нейронные сети (NN) — широко используемая архитектура в финансовых исследованиях. Несмотря на широкое использование, применение NN в финансах еще предстоит четко определить. В работе рассматриваются способы применения NN в финансах. В начале даётся краткий обзор классических методов анализа временных рядов (регрессионных, моделей экспоненциального сглаживания и других), затем описываются существующие модели ML/DL. В конце исследования рассматривается современная модель NN – Transformer, а также изучается возможность их применения при прогнозировании финансовых временных рядов.
- Добавил в систему: Кумсков Михаил Иванович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Текст курсовой работы | Kursovaya_Zyuzin-2.pdf | 1,6 МБ | 1 сентября 2023 [kumskov] | |
| 2. | Отзыв руководителя | Zyuzin-otzyv_na_kursovuyu-_podpisano.pdf | 272,8 КБ | 1 сентября 2023 [kumskov] |