|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Прогнозирование финансовых временных рядов с помощью нейронных сетей с памятьюкурсовая работа (Специалист)
- Научный руководитель: Кумсков М.И.
- Автор: Зюзин Владислав
- Тип: Специалист
- Организация, в которой проходила защита: МГУ имени М.В. Ломоносова
- Кафедра: Кафедра теории вероятностей
- Год защиты: 2024
- Курс: 4
- Аннотация: Важной задачей в финансовой области является прогнозирование временных рядов, таких, например, как цены на акции, курсы валют, стоимости деривативов и др. Существует множество методов, с помо- щью которых мы можем это сделать. Однако в последнее время наи- большую популярность приобрели модели на основе нейронных сетей. В данной работе рассмотрен особый вид нейронных сетей – нейронные сети с памятью: LSTM и Transformer. Эти модели являются достаточ- но эффективными по точности прогнозов, так как способны выявлять нелинейные закономерности в данных, но их основной недостаток – зна- чительные временные затраты при обучении. Основная цель исследо- вания заключается в использовании методов оптимизации вычислений, рассмотрению вопросов, связанных с возможностью параллельных вы- числений. В результате работы будет получен вывод об эффективности предложенных подходов.
- Добавил в систему: Кумсков Михаил Иванович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kursovaya_4_kurs_Zyuzin_1.pdf | Kursovaya_4_kurs_Zyuzin_1.pdf | 1,3 МБ | 7 июня 2024 [kumskov] |