ИСТИНА

В диссертационной работе изучаются задачи оптимальной фильтрации и управления в дискретно-непрерывных динамических системах с априорной неопределенностью. Результаты. 1. Решены задачи фильтрации и управления в линейных разностных и дифференциальных неопределенно-стохастических системах с интегральным среднеквадратическим критерием качества. Найдены достаточные условия, при которых минимаксное решение однозначно определяется решением двойственной задачи. 2. Для решения двойственной задачи фильтрации и управления в линейных системах с параметрической неопределенностью разработан итерационный численный метод и доказана его сходимость. 3. Найдено решение задачи оптимальной в среднеквадратическом смысле фильтрации состояний специального марковского процесса, порожденного марковской цепью с конечным числом состояний. 4. Поставлена задача стохастического оптимального управления скрытой марковской моделью по наблюдениям считающего процесса. Получены необходимые условия оптимальности управления в форме стохастического принципа максимума. В одном частном случае оптимальное управление получено в явном виде. 5. Полученные теоретические результаты применены к задаче прогнозирования параметров движения летательного аппарата и задачам передачи данных по каналам связи.