ИСТИНА

Диссертация является исследованием в области математического моделирования в финансовой математике, конкретно в теории оптимальных стратегий инвестирования и приложения полученных результатов к задаче составления эффективных портфелей ценных бумаг в стохастической модели рынка. Целью работы является изучение финансового рынка с активами, моделируемыми геометрическим броуновским движением с трендами, линейно зависящими от любого числа стохастических рыночных факторов. Основной результат работы посвящен задаче построения оптимального портфеля в любой фиксированный момент времени. Задача решается как для случая фактора, подчиненного линейному СДУ, так и для случая процентной ставки Кокса-Ингерссола-Росса. В качестве прикладного примера рассматривается важный случай, когда один из активов – банковский счет, а фактор – процентная ставка.