ИСТИНА

Петровых Александр Сергеевич пользователь

Соавторы: Голембиовский Д.Ю., Денисов Д.В., Шевелев С.А., Шепелев С.Н., Шепелева И.С.

3 статьи, 6 докладов на конференциях, 4 тезисов докладов, 1 учебный курс

Количество цитирований статей в журналах по данным Scopus: 0

IstinaResearcherID (IRID): 10390465

Деятельность

• Статьи в журналах

  • 
    • 2016 Modeling futures price dynamics on the RTS and MICEX indices
    • Golembiovskiy D.Yu, Denisov D.V., Petrovykh A.S.
    • в журнале Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics, издательство Allerton Press Inc. (United States), том 40, № 4, с. 171-178
  • • 2016 Моделирование динамики фьючерсных цен на индексы РТС и ММВБ
    • Голембиовский Д.Ю., Денисов Д.В., Петровых А.С.
    • в журнале Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика, издательство Изд-во Моск. ун-та (М.), № 4

• Статьи в сборниках

  • • 2016 Principal component analysis and multivariate time series
    • Golembiovskiy D.Yu, Denisov D.V., Petrovykh A.S.
    • в сборнике VIII Moscow International Conference on Operations Research (ORM 2016),Moscow , October 17-22, 2016. PROCEEDINGS, место издания МАКС Пресс Москва, том 1, с. 144-144

• Доклады на конференциях

  • • 2017 О методах сокращения размерности многомерных временных рядов (Устный)
    • Авторы: Денисов Д.В., Петровых А.С.
    • XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов – 2017", МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, 20 апреля 2017
  • • 2017 О методах сокращения размерности многомерных временных рядов (Устный)
    • Авторы: Петровых А.С., Денисов Д.В.
    • Ломоносовские чтения - 2017, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 17-26 апреля 2017
  • • 2016 Principal component analysis and multivariate time series (Устный)
    • Авторы: Golembiovskiy D.Yu, Petrovykh A.S., Denisov D.V.
    • VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), Москва, Россия, 17-22 октября 2016
  • • 2016 ARIMA-GARCH models of RTS and MICEX futures dynamics (Устный)
    • Автор: Petrovykh A.S.
    • VII International Conference on Optimization Methods and Applications (OPTIMA-2016), Петровац, Черногория, 25 сентября - 2 октября 2016
  • • 2016 ARIMA-GARCH модели динамики котировок фьючерсных контрактов на индексы РТС и ММВБ (Устный)
    • Авторы: Голембиовский Д.Ю., Денисов Д.В., Петровых А.С.
    • Ломоносовские чтения - 2016, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 18-27 апреля 2016
  • • 2014 Ценообразование фьючерсных контрактов на индексы ММВБ и РТС (Устный)
    • Авторы: Петровых А.С., Голембиовский Д.Ю.
    • Научная конференция "Тихоновские чтения 2014" , факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 27-31 октября 2014

• Тезисы докладов

  • • 2017 Несмещенные оценки VALUE-RISK
    • Денисов Д.В., Голембиовский Д.Ю., Петровых А.С.
    • в сборнике Тихоновские чтения: научная конференция: тезисы докладов (23 октября - 27 октября 2017 г.), место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 69-70
  • • 2017 О методах сокращения размерности многомерных временных рядов
    • Денисов Д.В., Петровых А.С.
    • в сборнике Ломоносовские чтения: Научная конференция, Москва, факультет ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, 17-26 апреля 2017 г. Тезисы докладов, место издания МАКС Пресс Москва, тезисы, с. 63-64
  • • 2014 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОРТФЕЛЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТА
    • ГОЛЕМБИОВСКИЙ Д.Ю.1, ПЕТРОВЫХ А.С.2, ШЕПЕЛЕВ С.Н.3, ШЕПЕЛЕВА И.С.
    • в сборнике Теория активных систем Материалы международной научно-практической конференции. под общей редакцией В.Н. Буркова, место издания Москва, тезисы, с. 300-301
  • • 2014 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОРТФЕЛЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
    • Голембиовский Д.Ю., Петровых А.С., Шепелев С.Н., Шепелева И.С.
    • в сборнике Теория активных систем Материалы международной научно-практической конференции. под общей редакцией В.Н. Буркова, место издания Москва, тезисы, с. 300-301

• Преподавание учебных курсов

  • • 1 февраля 2015 - 31 мая 2017 Производные финансовые инструменты
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Факультет вычислительной математики и кибернетики, Кафедра исследования операций
    • обязательная, по выбору (спецкурс), семинары, 24 часов