Аннотация:Тезисы доклада посвящены разработке системы управления рисками портфеля производных финансовых инструментов. Рассматривается использование метода главных компонент и ARIMA-GARCH моделей для представления большого числа факторов неопределенности (в том числе, поверхностей волатильности опционов).