|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Options portfolio management on the basis of stochastic programmingтезисы доклада
- Авторы: Голембиовский Д.Ю., Абрамов А.М.
- Сборник: VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013): Москва, 15-19 октября 2013 г.: Труды.
- Редактор: Измаилов Алексей Феридович
- Том: 1
- Тезисы
- Год издания: 2013
- Место издания: MAKC Пресс, Москва
- Первая страница: 145
- Последняя страница: 148
- Аннотация: Рассматривается модель управления портфелем опционов в риск-нейтральном мире в виде задачи многоэтапного стохастического программирования с вероятностными ограничениями. Приводятся результаты имитационного моделирования управления портфелем.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич