|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Options Portfolio Management as a chance constrained problemстатья
- Авторы: Golembiovsky D., Abramov A.
- Сборник: Stochastic Programming: Applications in Finance, Energy, Planning and Logistics
- Глава в коллективной монографии
- Год издания: 2013
- Место издания: World Scientific Publishers
- Первая страница: 155
- Последняя страница: 172
- Аннотация: Рассматривается портфель опционов одного срока экспирации. Разрабатывается модель управления портфелем, учитывающая необходимость поддержания залогового обеспечения для биржевой торговли. Приводятся результаты имитационного моделирования управления портфелем опционов.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич