VOLATILITY SMILE AT THE RUSSIAN OPTION MARKETстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 27 января 2016 г.
Аннотация:В отличие от развитых рынков, на российском срочном рынке наблюдается классическая «улыбка» подразумеваемой волатильности опционов. По реальным данным цен закрытия опционных контрактов была определена подразумеваемая волатильность опционов, базовым активом которых являются фьючерсы на акции РАО «ЕЭС».