|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
On optimal partial hedging in incomplete discrete marketsтезисы доклада
- Авторы: Morozov V.V., Soloviev A.I.
- Сборник: VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013): Москва, 15-19 октября 2013 г.: Труды.
- Редактор: Измаилов Алексей Феридович
- Том: 1
- Тезисы
- Год издания: 2013
- Место издания: MAKC Пресс, Москва
- Первая страница: 151
- Последняя страница: 152
- Аннотация: The study considers arbitrage-free incomplete discrete markets representing them in form of scenario trees. The problems of quantile hedging and hedging with minimal risk of shortfall are analysed for the cases of European and American contingent claims. Methods of solving these problems are discussed.
- Добавил в систему: Соловьев Алексей Игоревич