Большие выбросы гауссовских нестационарных процессов в дискретном временистатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 16 января 2019 г.
Аннотация:Приведены точные асимптотики вероятностей высоких выбросовгауссовских процессов в дискретном времени при уменьшении шагадискретизации. Обсуждается близость полученных асимптотик ксоответствующим в непрерывном времени. Приведены примеры,относящиеся к дробному броуновскому движению и задаче разорения.