Аннотация:Неопределенная динамика ключевых для банков процентных ставок ставит ряд вопросов относительно состояния системных процентных рисков в ближайшей перспективе (2012–2013 гг.). В статье утверждается, что с помощью сценарного моделирования динамики определяющих компонент процентного риска можно получить представление о «погодных условиях» в сфере контроля над процентным риском для российских банков на ближайшие 1,5 года.
