|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Ретропрогнозирование индекса Санкт-Петербургской фондовой биржи (1914-1915 гг.): опыт работы с моделью ARIMAстатья
- Автор: Анисимова Д.В.
- Журнал: Историческая информатика
- Номер: 3
- Год издания: 2018
- Первая страница: 25
- Последняя страница: 32
- DOI: 10.7256/2585-7797.2018.3.27482
- Аннотация: В данной работе рассматривается задача построения контрфактической модели, прогнозирующей динамику биржевого индекса Санкт-Петербургской фондовой биржи после июля 1914 г. в условиях отсутствия войны, которая радикально изменила роль факторов довоенной динамики. Автором выдвинута гипотеза, что тенденция к снижению индекса Санкт-Петербургской фондовой биржи, проявлявшаяся в течение последнего предвоенного года, имела основной причиной внутриэкономические факторы, которые могли определять и дальнейшую динамику индекса в предположении об отсутствии войны. Для проверки данной гипотезы была построена (в программной среде R) статистическая модель ARIMA, интегрированная модель авторегрессии-скользящего среднего, являющаяся расширением модели ARMA для нестационарных временных рядов. Построенная контрфактическая модель показала, что при сохранении роли влияния факторов предвоенного периода динамика индекса в течение последующего года проявляла бы тенденцию к понижению даже в том случае, если бы война не началась, то есть можно говорить о начале депрессивной фазы в циклическом развитии российской промышленности в 1913 г.
- Добавил в систему: Анисимова Дарья Вячеславовна