Аннотация:Научные редакторы Тутов Л.А., Худокормов А.Г., Пороховский А.А., Колганов А.И., Клепач А.Н., Широв А.А., Шерешева М.Ю., Киселев С.В., Восколович Н.А., Иващенко Н.П., Колосова Р.П., Разумова Т.О., Галабихина И.Е., Чудиновских О.С., Лугачев М.И., Карасев О.П,, Шеремет А.Д., Суйц В.П., Дубинин С.К., Телешова И.Г., Котлобовский И.Б., Бобылев С.Н., Колесов В.П., Буклемишев О.В., Осипов Ю.М.
Аннотация. Кризис 2008 года поставил новые вопросы о рисках мировой финансовой си-
стемы. Кризис был вызван большими убытками банков по сделкам с деривативами, в том
числе с CDS. G20 были предпринят ряд регулятивных мер, чтобы не допустить таких кри-
зисов в будущем. Необходимость регулятивных мер связана с проблемой «too big to fail».
Банкротство крупных системообразующих банков затрагивает всю финансовую систему
и вызывает «эффект домино», когда вслед за банкротством одного банка могут обанкро-
тится по цепочке другие банки. Ставилась задача проверить, как банки учитывают опыт
кризиса 2008-2009 года в настоящее время. Анализ балансовых показателей американских
крупнейших банков показал, что ситуация с рисками по деривативам у крупнейших амери-
канских банках не изменилась. Объем рисков, которые принимали на себя крупнейшие амери-
канские банки в 2008 году остался в 2016 и в 2017 году практически аналогичным, и в разы
и даже в десятки раз превышает величину активов самого банка, что ставит под угрозу
устойчивость мировой финансовой системы.
Ключевые слова: системно значимые банки, макропруденциальный надзор, «слишком боль-
шие, чтобы обанкротиться», финансовый кризис, стресс-тестирование банков, системный
риск, финансовая стабильность, Центральны банк России
JEL коды: G01, G15, G18.