|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Построение интегрального показателя (финансового рейтинга) состояния банка на основе методов многомерной статистикитезисы доклада Краткое сообщение Тезисы
- Автор: Степанов В.С.
- Сборник: Доклады 6-й научной конференции стран СНГ "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции
- Тезисы
- Год издания: 1997
- Место издания: МЭСИ Москва
- Первая страница: 106
- Последняя страница: 107
- Аннотация: Предлагается статистический метод оценки состояния заемщика кредита. Подход можно применять при построении рейтинга банков, при межбанковском или коммерческом кредитовании, а также при оценке банком своего финансово-экономического состояния (или состояния своих филиалов). Используя функции полезности F(x) , от исходных показателей при установлении лимитов кредитования аналитики банка переходят к нормированным показателям. Экономисты часто называют F(x) "коэффициентами", "баллами", "нормирующими функциями". Далее они вводят финансовый рейтинг Z заемщика в виде взвешенной суммы с неотрицательными числовыми множителями Aj. Лимит кредитования устанавливается пропорционально Z и f(K) , где К - собственные средства банка. Узкое место здесь - эвристический выбор весов Aj . Если в базе историй кредитов заемщиков удается разбить на несколько групп (надежный и ненадежный), то веса Aj можно выбирать в рамках дискриминантного анализа. Это выполнялось автором в "Технобанке" при межбанковском кредитовании на основе программы Stat-Media(см. "Банковские технологии", Вып "Анализ и прогноз",сент.-окт.1996, с.58-63]
- Добавил в систему: Степанов Владимир Сергеевич