Выберите категорию обращения:
Общие вопросы
Отчеты
Рейтинги
Мониторинговый отчёт
Диссертационные советы
Конкурсы
Ввод данных
Структура организаций
Аспирантура
Научное оборудование
Импорт педагогической нагрузки
Журналы и импакт-факторы
Тема обращения:
Описание проблемы:
Введите почтовый адрес:
ИСТИНА
Войти в систему
Регистрация
ИСТИНА ИНХС РАН
Главная
Поиск
Статистика
О проекте
Помощь
Parameter estimation of ARIMA-GARCH model with variance-gamma distribution in financial series: expectation-maximization algorithm
статья
Авторы:
Ogneva D.S.
,
Golembiovskiy D.J.
Сборник:
IX Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2018): Москва, 22–27 октября 2018 г.: Труды
Редакторы:
Васин Александр Алексеевич
,
Измаилов Алексей Феридович
Том:
1
Год издания:
2018
Место издания:
OOO "МАКС Пресс" Москва
Первая страница:
222
Последняя страница:
225
Добавил в систему:
Голембиовский Дмитрий Юрьевич