|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Оценка матрицы миграций рейтингов за произвольный период временистатья
- Авторы: Голембиовский Д.Ю., Осипова Т.С.
- Журнал: Управление финансовыми рисками
- Том: 58
- Номер: 2
- Год издания: 2019
- Первая страница: 114
- Последняя страница: 123
- Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме построения матрицы миграций кре- дитных рейтингов за произвольный период времени. Авторы рассматривают известные статистические методы оценивания матрицы миграций и предлага- ют подход к ее формированию для произвольного отрезка времени, если из- вестна годовая матрица миграций. На основе такой оценки можно производить моделирование кредитных потерь и резервов портфеля за любой выбранный период.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич