|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Глобально сходящиеся алгоритмы ньютоновского типа для задач оптимизации без требования регулярности ограниченийстатья
- Авторы: Измаилов А.Ф., Солодов М.В., Чокпаров К.М.
- Сборник: Вопросы моделирования и анализа в задачах принятия решений
- Год издания: 2003
- Место издания: ВЦ РАН Москва
- Первая страница: 63
- Последняя страница: 82
- Аннотация: Рассматривается задача оптимизации с ограничениями-равенствами, в искомом решении которой может нарушаться условие регулярности ограничений, но предполагается выполненным стандартное достаточное условие второго порядка оптимальности. С помощью локальной идентификации структуры особенности ограничений может быть сконструирована специальная модификация системы Лангранжа, обладающая следующим свойством: искомое решение задачи оптимизации вместе с соответствующим множителем образуют невырожденное решение этой системы, которое может быть найдено стандартными методами ньютоновского типа. Настоящая статья посвящена построению на основе этой конструкции глобально сходящегося алгоритма, обладающего сверхлинейной скоростью локальной сходимости.
- Добавил в систему: Измаилов Алексей Феридович