|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Обобщенные дисперсионные гамма-распределения как модели статистических закономерностей на финансовых рынкахстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАКСтатья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 октября 2016 г.
- Авторы: Королев В.Ю., Корчагин А.Ю., Соколов И.А.
- Журнал: Информатика и ее применения
- Том: 9
- Номер: 4
- Год издания: 2015
- Издательство: ИПИ РАН
- Местоположение издательства: М.
- Первая страница: 14
- Последняя страница: 28
- DOI: 10.14357/1992264150402
- Аннотация: Аннотация: Обсуждаются различные вопросы, связанные с применением обобщенных дисперсионных гамма-распределений для моделирования статистических закономерностей на финансовых рынках. Описаны простейшие свойства обобщенных дисперсионных гамма-распределений как специальных дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов, в которых смешивающими являются обобщенные гамма-распределения. Приведены предельные теоремы для сумм случайного числа независимых случайных величин — аналоги закона больших чисел и центральной предельной теоремы, — обосновывающие возможность использования обобщенных дисперсионных гамма-распределений в качестве асимптотических аппроксимаций. Приведены результаты практической подгонки обобщенных дисперсионных гамма-распределений к реальным данным о поведении финансовых индексов и обобщенных гамма-распределений к наблюдаемым интенсивностям информационных потоков в современных финансовых информационных системах. Результаты сравнения обобщенных дисперсионных гамма-моделей с обобщенными гиперболическими моделями свидетельствуют о преимуществе первых над вторыми. Также обсуждаются методы оценивания параметров обобщенных дисперсионных гамма-моделей и их применение при прогнозировании процессов, протекающих на финансовых рынках.
- Добавил в систему: Корчагин Александр Юрьевич