A securities selling gameстатья

Информация о цитировании статьи получена из Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 24 января 2020 г.

Работа с статьей


[1] Morozov V. V. A securities selling game // Computational Mathematics and Modeling. — 2019. — Vol. 30, no. 3. — P. 295–301. We consider the sale of k securities in n trades, with not more than one security per trade. The sale results are assessed using the competitive ratio of the sum of k highest security prices to the total sale revenue. Lorenz constructed the solution of the game for 2k ≤ n. In this article, the solution is obtained in the general case both for the competitive ratio and for the Savage regret criterion.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть