Wonham Filtering by Observations with Multiplicative Noisesстатья

Информация о цитировании статьи получена из Scopus, Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 октября 2019 г.

Работа с статьей

[1] Borisov A. V. Wonham filtering by observations with multiplicative noises // Automation and Remote Control. — 2018. — Vol. 79, no. 1. — P. 39–50. We solve the optimal filtering problem for states of a homogeneous finite-state Markov jump process by indirect observations in the presence of Wiener noise. The key feature of this problem is that the noise intensities in observations depend on the unobserved state. The filtering estimate is represented as a solution to some stochastic system with continuous and purely discontinuous martingales in the right-hand side. We discuss the theoretical results and present a numerical example that illustrates the properties of the obtained estimates. В© 2018, Pleiades Publishing, Ltd. [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть