Аннотация:В данной статье рассматривается проблема оценки параметра Хёрста для процесса, представляющего собой композицию независимых фрактального броуновского движения и –устойчивого движения Леви. Предложенная оценка базируется на частотно–временном разложении изучаемого процесса с помощью вейвлета Хаара и применении взвешенного метода наименьших квадратов к сумме логарифмов модулей вейвлет–коэффициентов. Предложенный подход не требует коррекции ни зависимой переменной, ни размера октавы (факторной переменой) и обеспечивает асимптотическую эффективность получаемой оценки.
Мы иллюстрируем его работоспособность на нескольких модельных примерах.