|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Ruin probabilities for a Lévy-driven generalized Ornstein–Uhlenbeck processстатья
Статья опубликована в высокорейтинговом журнале
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 24 января 2020 г.
- Авторы: Kabanov Yu, Pergamenshchikov S.
- Журнал: Finance and Stochastics
- Том: 24
- Номер: 1
- Год издания: 2020
- Издательство: Springer Verlag
- Местоположение издательства: Germany
- Первая страница: 39
- Последняя страница: 69
- DOI: 10.1007/s00780-019-00413-3
- Аннотация: We study the asymptotic of the ruin probability for a process which is the solution of a linear SDE defined by a pair of independent Lévy processes. Our main interest is the model describing the evolution of the capital reserve of an insurance company selling annuities and investing in a risky asset. For this model we present a result on the exact asymptotic whose rate is defined as the positive root of the cumulant generating function of the logprice.
- Добавил в систему: Кабанов Юрий Михайлович