|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Сопоставление с реальными данными некоторых моделей и результатов стохастической финансовой математикистатья
- Автор: Тутубалин В.Н.
- Сборник: Стохастическая финансовая математика
- Редактор: Ширяев Альберт Николаевич
- Серия: Труды Математического Института им. В.А.Стеклова
- Том: 237
- Год издания: 2002
- Издательство: ФГБУ "Издательство "Наука"
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 302
- Последняя страница: 319
- Аннотация: Проводится сопоставление с фактическими данными ряда вероятностных моделей для логарифмических приращений цен финансовых активов. Все эти модели принципиально неадекватны, так как наблюдается существенная статистическая неоднородность финансовых данных. Однако теоретические результаты о возможности точного хеджирования опционов подтверждаются (в экспериментах имитации хеджирования по реальным данным о ценах активов) с неожиданно высокой точностью.
- Добавил в систему: Тутубалин Валерий Николаевич