|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Оценка возможности внедрения "русского опциона" на американском фондовом рынкестатья
- Авторы: Котлобовский И.Б., Тутубалин В.Н., Угер Е.Г.
- Журнал: Обозрение прикладной и промышленной математики
- Том: 12
- Номер: 1
- Год издания: 2005
- Издательство: Научное издательство «ТВП»
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 78
- Последняя страница: 98
- Аннотация: В случае "русского опциона" выплата по нему связывается не с ценой основного актива в момент исполнения опциона, а с его максимальной ценой на определенном отрезке времени. Тем не менее, эксперименты с реальными ценами акций показывают, что хеджирование такого опциона совершается примерно столь же успешно, как и хеджирование стандартных опционов.
- Добавил в систему: Тутубалин Валерий Николаевич