Optimal Controller for a Nonautonomous Linear Stochastic System with a Two-Sided Cost Functionalстатья Исследовательская статья

Информация о цитировании статьи получена из Scopus, Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 15 апреля 2020 г.

Работа с статьей

[1] Palamarchuk E. S. Optimal controller for a nonautonomous linear stochastic system with a two-sided cost functional // Automation and Remote Control. — 2020. — Vol. 81, no. 1. — P. 53–63. The stochastic linear control problem over an infinite-time horizon with a two-sided cost functional and a time-varying diffusion matrix is considered. In the two-sided quadratic cost functional, the limits of integration have opposite sign and depend on the length of planning horizon. It is shown that under conditions on the diffusion matrix growth, the well-known linear feedback law is optimal in terms of the extended long-run average cost and its pathwise analog. In addition, the probabilistic behavior of the system’s optimal path is studied. [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть