|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Анализ динамики индекса Хельсинкской фондовой биржи в годы Первой мировой войны: статистическая проверка гипотез на основе контрфактического моделированиястатья
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 16 сентября 2020 г.
- Автор: Анисимова Д.В.
- Журнал: Историческая информатика
- Номер: 1
- Год издания: 2020
- Первая страница: 55
- Последняя страница: 65
- DOI: 10.7256/2585-7797.2020.1.32459
- Аннотация: Исходя из опубликованных результатов построения контрфактической модели, прогнозирующей гипотетическую динамику биржевого индекса Санкт-Петербургской фондовой биржи после июля 1914 г. в предположении отсутствия войны, в данной работе предлагается усовершенствованная модель динамики индекса Санкт-Петербургской фондовой биржи и строится аналогичная модель индекса Хельсинкской фондовой биржи. Автором выдвинута гипотеза, что внутриэкономические факторы, определившие тенденцию к снижению индекса Санкт-Петербургской фондовой биржи, влияли и на динамику индекса Хельсинкской фондовой биржи в предположении об отсутствии войны. Для проверки данной гипотезы была построена (в программной среде R) статистическая модель ARIMA, интегрированная модель авторегрессии-скользящего среднего, являющаяся расширением модели ARMA для нестационарных временных рядов. Построенные контрфактические модели доказали, что при сохранении роли влияния факторов предвоенного периода динамики обоих индексов не показывают схожих тенденций, что говорит том, что фондовый рынок Финляндии развивался без сколько-нибудь заметной ориентации на Санкт-Петербургскую фондовую биржу и внутриэкономические факторы Российской империи.
- Добавил в систему: Анисимова Дарья Вячеславовна