|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Discrete-Time Model of Company Capital Dynamics with Investment of a Certain Part of Surplus in a Non-Risky Asset for a Fixed Periodстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 12 января 2022 г.
- Авторы: Bulinskaya Ekaterina, Shigida Boris
- Журнал: Methodology and Computing in Applied Probability
- Том: 23
- Номер: 1
- Год издания: 2021
- Издательство: SPRINGER
- Местоположение издательства: VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311GZ
- Первая страница: 103
- Последняя страница: 121
- DOI: 10.1007/s11009-020-09843-5
- Аннотация: A periodic-review insurance model is studied under the following assumptions. One-period insurance claims form a sequence of independent identically distributed nonnegative random variables with a finite mean. At the beginning of each period a quota \delta of the company surplus is invested in a non-risky asset for m periods. Theoretical expressions for finite-time and ultimate ruin probabilities, in terms of multiple integrals, are presented and applied to the particular case where claims are exponential. Dividend problems are also considered. Numerical results obtained by virtue of simulation are provided and other algorithmic approaches are discussed. Sensitivity analysis of ruin probability is carried out for the case of exponential claims.
- Добавил в систему: Булинская Екатерина Вадимовна
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Discrete-Time_Model_of_Company_Capital_Dynamics_wi.pdf | Discrete-Time_Model_of_Company_Capital_Dynamics_wi.pdf | 2,8 МБ | 16 декабря 2021 [BulinskayaEV] |