|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
On the supremum of γ-reflected processes with fractional Brownian motion as inputстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 февраля 2016 г.
- Авторы: Enkelejd Hashorva, Lanpeng Ji, Piterbarg Vladimir I.
- Журнал: Stochastic Processes and their Applications
- Том: 123
- Номер: 11
- Год издания: 2013
- Издательство: Elsevier BV
- Местоположение издательства: Netherlands
- Первая страница: 4111
- Последняя страница: 4127
- DOI: 10.1016/j.spa.2013.06.007
- Аннотация: Let {XH(t),t≥0} be a fractional Brownian motion with Hurst index H∈(0,1] and define aγ-reflected process Wγ(t)=XH(t)−ct−γinfs∈[0,t](XH(s)−cs), t≥0 with c>0,γ∈[0,1] two given constants. In this paper we establish the exact tail asymptotic behaviour of Mγ(T)=supt∈[0,T]Wγ(t) for any T∈(0,∞]. Furthermore, we derive the exact tail asymptotic behaviour of the supremum of certain non-homogeneous mean-zero Gaussian random fields.
- Добавил в систему: Питербарг Владимир Ильич