Выбор моделей оптимальной сложности методами Монте-Карло (на примере моделей производственных функций регионов российской федерациистатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 1 декабря 2021 г.
Аннотация:Описан подход к сравнению альтернативных вариантов линейных регрессионных моделей на временных рядах и к определению целесообразности их усложнения (посредством добавления новых переменных) с использованием нескольких вариантов методов Монте-Карло. Предложенные методы исследования с помощью генерации псевдовыборок позволяют учесть как эффекты, связанные с возможными отличиями распределений в эмпирических данных от распределения Гаусса, так и эффекты, связанные с возможной нестационарностью исследуемых временных рядов. Для этого применяется генерирование псевдовыборок - временных рядов, являющихся гауссовым белым шумом или случайным блужданием, а также перестановочный тест и метод бутстрепа. Достоверность получаемых результатов оценивается при помощи процедур ресэмплинга. Применимость рассматриваемых методов демонстрируется на примере моделей инвестиционных производственных функций регионов Российской Федерации, рассчитываемых на основе данных Федеральной службы государственной статистики.