Pricing of rainbow options: Game theoretic approachстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 8 апреля 2022 г.
Авторы:
Hucki Z. ,
Kolokoltsov V.N.
Журнал:
International Game Theory Review
Том:
9
Номер:
2
Год издания:
2007
Издательство:
World Scientific Publishing Co
Местоположение издательства:
Singapore
Первая страница:
215
Последняя страница:
242
DOI:
10.1142/S0219198907001370
Аннотация:
The general approach for the pricing of rainbow (or colored) options with fixed transaction costs is developed from the game theoretic point of view. The evolution of the underlying common stocks is considered in discrete time. The main result consists in the explicit calculation of the hedge price for a variety of the rainbow options including option delivering the best of J risky assets and cash, calls on the maximum of J risky assets and the multiple-strike options. The results obtained can be also used in the framework of real options. © World Scientific Publishing Company.
Добавил в систему:
Колокольцов Василий Никитич