|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Solutions of max-plus linear equations and large deviationsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 27 октября 2021 г.
- Авторы: Akian M., Gaubert S., Kolokoltsov V.
- Сборник: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control
- Том: 2005
- Год издания: 2005
- Первая страница: 7787
- Последняя страница: 7792
- DOI: 10.1109/CDC.2005.1583420
- Аннотация: We generalise the Gärtner-Ellis theorem of large deviations theory. Our results allow us to derive large deviation type results in stochastic optimal control from the convergence of generalised logarithmic moment generating functions. They rely on the characterisation of the uniqueness of the solutions of max-plus linear equations. We give an illustration for a simple investment model, in which logarithmic moment generating functions represent risk-sensitive values. © 2005 IEEE.
- Добавил в систему: Колокольцов Василий Никитич