Аннотация:Финансовая нестабильность является опасной и нежелательной для деятельности коммерческих банков, что предопределяет исследовательский интерес автора в отношении методологических основ прогностических моделей. Современный кризис, обусловленный распространением вируса COVID-19, высветлил высокую степень неопределенности, характерную развитию общества и экономики, что требует пересмотра существующих моделей, применяемых для идентификации финансового кризиса, а также горизонта прогнозирования этих моделей. В данной статье автор подтвердил прогностическую способность логит-модели при сокращении горизонта планирования до 6 месяцев. Полугодовой горизонт прогнозирования
представляется автором достаточным и целесообразным в современных условиях, которые характеризуются высокой волатильностью ключевых макроэкономических показателей. В случае превентивной идентификации кризисных тенденций (с временным лагом в 6 месяцев) у руководства коммерческого банка
появляется возможность подготовить структуру баланса для
обеспечения приемлемого соотношения доходности и устойчивости кредитного учреждения, которая позволит минимизировать потенциальные потери.