Median modifications of the EM-algorithm for separation of mixtures of probability distributions and their applications to the decomposition of volatility of financial indexesстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 27 января 2018 г.
Аннотация:In this paper we propose the median modifications of the EM-algorithm and demonstrate their advantages in comparison with conventional methods by the example of the numerical solution to the problem of decomposing the volatility of financial indexes. We provide examples of volatility decompositions for AMEX, CAC 40, NIKKEI, and NASDAQ indexes.