On the maximum of a Gaussian process with unique maximum point of its varianceстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 13 июля 2022 г.
Аннотация:Gaussian random processes whose variances reach their maximum values at unique points areconsidered. Exact asymptotic behavior of probabilities of large absolute maximums of their trajectorieshave been evaluated using the double sum method under the widest possible conditions