|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
On De la Pena Type Inequalities for Point Processesстатья
Статья опубликована в высокорейтинговом журнале
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus- Авторы: Naiqi Liu, Ulyanov Vladimir V., Wang Hanchao
- Журнал: Mathematics
- Том: 10
- Номер: 12
- Год издания: 2022
- Издательство: MDPI
- Местоположение издательства: Basel, Switzerland
- DOI: 10.3390/math10122114
- Аннотация: There has been a renewed interest in exponential concentration inequalities for stochastic processes in probability and statistics over the last three decades. De la Pena established a nice exponential inequality for a discrete time locally square integrable martingale. In this paper, we obtain de la Peña’s inequalities for a stochastic integral of multivariate point processes. The proof is primarily based on Doléans–Dade exponential formula and the optional stopping theorem. As an application, we obtain an exponential inequality for block counting process in Λ−coalescent.
- Добавил в систему: Ульянов Владимир Васильевич
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | mathematics-10-02114-with-cover.pdf | 498,6 КБ | 18 сентября 2023 [ulyanovvv] |