Аннотация:В статье разработана и исследована новая модель формирования процентных ставок по потребительскому кредиту на основе анализа интересов и логики поведения коммерческих банков. В модели предполагается, что доходы заёмщиков описываются геометрическим броуновским движением. Коммерческие банки оценивают риски дефолта заёмщиков. По формуле Фейнмана-Каца оценка сводится к решению краевой задачи уравнений с частными производными для которой построено аналитическое решение. Модель применена для анализа проблемы сохранения в сложившихся условиях потребительского кредита как механизма социальной адаптации домашних хозяйств.