|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Управление Кредитным Риском (Продолжение)статья
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 20 декабря 2019 г.
- Автор: Fantazzini Dean
- Журнал: Прикладная эконометрика
- Том: 13
- Номер: 1
- Год издания: 2009
- Издательство: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 105
- Последняя страница: 138
- Аннотация: Во 2-м номере нашего журнала за 2008 г. была начата серия консультационных публикаций Деана Фантаццини, посвященных эконометрическому анализу финансовых данных в задачах управления риском. В этом номере публикуется уже четвертая часть этой серии. В ней продолжается тема кредитного риска. В частности, после описанных в предыдущем номере журнала одномерных моделей кредитного риска автор анализирует многомерные модели, позволяющие оценивать вероятность дефолта «портфеля заемщиков». Завершение этой темы и всей серии консультаций Д. Фантаццини - вследующем номере журнала. Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык, как и всех предыдущих частей этой серии консультаций, выполнен А.В. Кудровым под научной редакцией С.А. Айвазяна. этом разделе мы ответим на следующие вопросы: • ·Как следует оценивать неожидаемые убытки U(L) кредитных портфелей? • ·Как следует оценивать дефолтную или миграционную зависимость?
- Добавил в систему: Фантаццини Деан c.