|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ИНХС РАН |
||
Практический подход к валидации рейтинговых моделей при реализации ПВР-подхода: методика 5 × 5статья
- Автор: Чайка Максим
- Журнал: Риск-менеджмент в кредитной организации
- Номер: 1
- Год издания: 2024
- Номер статьи: 2
- Аннотация: Реализация подхода к расчету собственного капитала, основанного на внутренних кредитных рейтингах, предполагает использование собственных подходов к валидации рейтинговых моделей. При этом валидация должна включать в себя как качественные, так и количественные аспекты. В статье предлагается набор валидационных тестов, учитывающих требования Положения № 483-П[1]. Описанную методику можно использовать и не для ПВР-моделей.
- Добавил в систему: Чайка Максим Викторович