Аннотация:Рассматривается статистический подход к постановке задачи оценивания регрессионной зависимости в случае наличия малого числа наблюдений и богатого признакового описания. Для отбора существенных признаков в задаче оценивания регрессионной зависимости предлагается вероятностная модель, в которой отбором существенных регрессоров управляет единственный структурный параметр. Приводятся результаты экспериментального исследования предложенного алгоритма в сравнении с известными методами отбора признаков в задаче оценивания регрессионной зависимостей Lasso и Elastic Net.