Мои области - решения стохастических дифференциальных уравнений, включая уравнения Маккина - Власова, различные асимптотики распределений, стохастический принип усреднения, и т.п. Уравнение Пуассона выступает как средство исследования диффузионной аппроксимации, а также скорости сходимости к инвариантным мерам.
Ключевые слова: вероятность; стохастический анализ; большие уклонения; стохастическиое оптимальное управление; уравнение Пуассона; оценки параметров / probability; stochastic analysis; large deviations; stochastic optimal control; Poisson equations; parameter estimation
вероятность, уравнения в частных производных, математическая статистика
stochastic analysis, queueing, partial differential equations